ник: osmor
сервер лучше поставить на машину, (честно говоря даже не знаю будет ли он с флешки работать)
а вот базу можно сохранить где угодно
при создании базы указывается где она будет физически создана.
так же можно зарегистрировать на сервере существующую БД см. attach database