ник: Explorer
в принципе можно (и м.б. даже лучше) без cookie
если полученные сообщения нужно открывать и читать, то лучше использовать a:visited тогда можно в CSS стилях прописать особое отображение непрочитанных сообщений
поскольку посетитель мог и не прочесть сообщения при посещении, или не обратить внимание.
по cookie лучше на профильных полазить