ник: Мюллер
Пока писал - уже разобрался. Чувствовал, что где-то рядом хожу.
В обсчем как то так:
Dim cmd As New SqlCommand(str, cn1)
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
SQLParam1 = cmd.Parameters.Add("@RETURN_VALUE", SqlDbType.Int)
SQLParam1.Direction = ParameterDirection.ReturnValue
cmd.ExecuteNonQuery()
Это VB.Net, но идея ясна.